前々回でお届けしたEA開発レポートの続編です
こんにちは GoldenFXのHsak.です
現在取り組んでいる 最新EA「TFBreakerC3(custum3)」
TFブレイクアウト手法を応用した最新EA「TFBreaker」の派生系EA「TFBreakerC3」（開発レポート） - GoldenFX’s diary
フォワードテストは順調でしたが その後いくつかの問題点がわかりましたので
修正していきます
まずはロジックのおさらい
【エントリー】
ZigZagインジケーターで指示された 山または谷が現れた時に
その直前の価格変化率が 指定した値よりも大きかった場合
反対方向にエントリーする
損切り位置は直近の 山または谷
指値は 直前の変化率に対する割合をしていする
要するに トレンド方向に関係なく売り方向も買い方向も全て狙っています
逆張りに弱い
実はこのEA プロトタイプバージョンを とある私のユーザーさんに使用してもらっています そこで指摘されたのですが 順張り方向には 圧倒的に強いが
逆張りの勝率が低すぎるという点です
このロジックのいいところは とにかくエントリー回数が多く しかもコツコツ利益を重ねてくれるところです また直前の価格の変化率が大きければ 自動的に指値も大きく張ってくれるうえ 損切りポイントが近いので 損小利大になり易い点です
ですが 実際に稼働してみると 逆張りが殆ど負けてしまいます
そこで 買いの場合は安値と高値を 両方切り上げている時のみエントリーすることにしました （売りはその逆）
理にかなった方法ですが これだと親EAの「TFBreaker」と同じく
最新EA「TFBreaker」のエントリーが完璧すぎて困った（開発レポート） - GoldenFX’s diary
かなり固くなるので エントリー回数は 当然減ります
ZigZagならではの問題
問題はもうひとつあります
私はフォワードテストする時に デモ口座とリアル口座両方回しています
デモ口座とリアル口座では 同じ証券会社でも 若干レートが違うので
（デモ口座の方が古いレートを出してくる） エントリーするタイミングや
通貨ペアが 全く違ってきます まあ実弾は1万円以上入れないんですが
それでも テストの信憑性はより担保されます
テストでエントリーしたチャートを見てみると 「ZigZag」の実際の山と谷ではないところでエントリーをしています
これはいわゆる ”再描画問題” です
下の図はフォワードテストで 買いで入ったシーンです
左図の黄色の矢印の部分で エントリーしています
谷を過ぎてから 買うというソースコードを書いていますが 実際には
手前で入り 損切りをくらっています
インジケーターは信用ならない？
少し脱線します
移動平均線もそうですが レートはリアルタイムで動き続けるので
ある時点で計算された値と のちに再計算された値とではインジケーターの
描くラインが変わってしまうということです
これは裁量判断でトレードする人にも EAを作る人にとっても問題です
後からチャート眺めると 「ここでエントリーしておけばセオリー通りだったのに」って思ったことはありませんか？
なのにリアルタイムではそのタイミングって掴めないですよね
それは ”再描画”によって 過去に見ていたチャートと現在のそれでは
形が違っているからです
有名FX系Youtuberで 「私はこの移動平均線を上抜けしたところで 買いました」
とか毎週言ってる方がいますが 現在チャートで過去のポイント解説している時点で
まあ嘘だろうなと思っています そんなピンポイントは絶対動いているはずだから
リアルタイムではロウソク足と移動平均線の関係は違っていたはずです
全部とは言いませんが あまりに毎回素晴らし過ぎるので 流石にあほくさいです
話を戻します
この問題はEAのソースコード書く人それぞれに 解決策を設けていると思います。
．．．つづく
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