前回の続き
こんにちは GoldenFXの管理人Hsak.です
前回に引き続き「TFBreakerC3」の開発レポートです
まずは問題点をおさらい
１．逆張りに弱い
２．EAで使用しているインジケーター「ZigZag」の再描画問題
１については 前回順張りのみの仕様にする話をしました 変更自体はそれ程難しくはありません ZigZagは天底を順番に配列の中に入れていくので それを順番に読みだしていけばいいわけです なので今回はそれぞれ直近の天と底２つずつ読みだして 比較します 買いについては 両方とも切りあがっている状態でのみエントリーします
とりあえずフォワードテストの結果（デモ口座です）
黄色い矢印↓から下が 順張り版 上は改良前です 明らかに勝率が上がっているうえ利幅も増えています １ロットずつ掛けているので５０ｐｉｐｓ程度は 獲得するようになっています このＥＡは直前の価格変化率によって イクジットの指値が変化するのですが その率は任意に決められます 今までは変化率に対して３０％と設定していましたが （直前が100Pips下落なら30Pips買いで取りに行く） 順張り方向なら伸びやすいと推測できるので 今回は適当に50%をいれてみました この値は後でバックテストで最適化をして決めれば良いと思います
一方この設定でバックテストをすると意外なことになります
全然利益が伸びない！ これは偶然になっているわけでなく 通貨ペアや時間足を変えてもあまり変化はないです プロフィットファクターが1.0を超えることがないんです
つまり どうやっても結果がマイナスになりますよ って事です
フォワードテストと矛盾しますね
難題 ZigZag再描画問題
バックテストの結果をチャートで詳しくみると 前回のレポートでお話しした
再描画問題が起きています 上のフォワードテストと結果が違っています
実際にはこの問題はフォワードテストでも起きています
私はEAのテスト結果の信憑性を高めるために 別口座で実弾テストも同時に行っています こちらでは勝率は５割程度に落ちてしまいます
余談になってしまいますが EAと裁量のフォワードテストの結果がどうしてデモ口座の方が優れるのか 不思議に思った事ありませんか？
詳しいことは知りませんが デモ口座でやってみて いい結果がでれば 当然リアル口座に勢いつけて突っ込みますよね 気を付けてください
昔海外の ウェブカジノサイトでも 同じ事がありました デモゲームではやたら勝てるんですよね 何だか知りませんが
再描画問題に対処する２つの対処法
この再描画問題には２つの対処法が考えられます
まず前提として考えておかなければならないのが 暫定の天と底が出来た後
どういう動きになっているかということです
まずは買いに絞って 考えてみると 一旦”暫定底”が出来たとき
EAは買いのオーダーを出します そして同時に”暫定底”に損切りがおかれます
ここで
１．その直後さらに値を下げて ZigZagが”暫定底”より下にずっと下に別の底を設けた
２．ちょっとだけ下がって少し下に別の底を設けて再上昇した
図でみてもらうと お分かり頂けると思いますが 結果的に同じ損切りでも
２のパターンだった場合 エントリー方向は合っていたって事になるわけですから
悔しいです
そこで再描画問題に対する 対処法は２つ考えられます
A. ZigZagが底を描いてから 何本か経ってからエントリーする
B. 損切りの位置を下げておく
Aについてですが これはやってみました 結果から言うと却下です
この方法をとると それなりにうまくいくのですが エントリータイミングが
遅くなりすぎて利益が伸びません もしくはエントリーできないです
このEAは隠しフィルターがあり リスクリワードが悪くなるようなポイントでは
そもそもエントリーしないようにしています そうしないと例え勝率が高くても
利益がマイナスになってしまう為です 実際にバックテストをしてみると
どの時間足でも 成績は悪かったです
結局ダウ理論が手堅い
Bについては有効な手段です どこに置くかといえば確定している直近安値です
「同じじゃねーか」って思いました？ 少し違います
図の中のBottom1 はいわゆる暫定底です ここに損切を置くとリスクリワードは良くなりますが 前の図の２で説明したような損切を避けられません
一方Bottom２は 確定している直近安値です 価格の切り上げの起点となる 確定している底なので信頼性が高く ここを割ったら目線を下に切り替えていくポイントです
はいそうです ダウ理論 ですね
ということで現在「TFBreakerC3」は
順張り仕様で損切位置を下げたものになっています
この状態でしばらく フォワードテストを継続するつもりですので
またご報告いたします
私が作ったEAは無料で配布しています
またこの記事で作成中の「TFBreakerC3」のプロトタイプ版も配布中です
良かったら使ってみてください
その後
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