GoldenFX’s diary

FX資金1万円でベンツを買うまでの記録

バックテストはミステリー

こんにちは GoldenFXの管理人Hsak.です

あなたは MT4用の自動売買EAを買った事があるかも知れません

そんな時 何を基準に選んでいますか?

私は以前 某サイトでEAを有料販売していた事があるんですが

今回の「TFBreakerC3」も実は 私の担当マネージャーと相談しながら

リリースする予定でした 

結局有料販売はやめて 無料のアフィリエイトプログラムで配布する事にしたわけですが 本来EAの出来に自信があれば 有料販売はせずにこのやり方をするべきだと思っています 何万円もするEA買って もし勝てなかったらお金を2重にドブに捨てる事になりますからね 作者だって勝てるんだったら本来自分で使って儲ければ 売る必要ないよなって思ったことないですか?

 

私がEAをサイト販売しなくなったのは もっと他に闇深い理由があるんですが

それはまたの機会に

 

話を戻しまして もし仮に売っているEAが本当に勝てるものだとして

何を基準に判断するかというと やはりまずバックテストの成績ではないでしょうか?

フォワードテストを公開しているものもありますが、それも現時点では全て過去なのである意味バックテストです。)

 

ですがこのブログで度々申し上げていますように バックテストはあまりあてにしない方がいいです 例えばバックテストで勝率9割なんてEA 作ろうと思えば作れます

デタラメにつくってから”カーブフィッティング”という修正を徹底的に施してやればいいいのです

またバックテスト自体にも問題はあります

私の「TFbreakerC3」はバックテストの結果はメチャクチャ悪いですが、

公開しているように実際のリアルトレードでは月利70%を超えています

 

どういうことでしょうか?

具体的に見てみましょう

図は先週末(2020年4月18日(金))のポンド円の1時間足、リアルトレードの様子です

エントリーしたところを赤丸で囲っています

f:id:GoldenFX:20200419191422j:plain

ではこの同じ期間をおなじEA でバックテストしてみます

f:id:GoldenFX:20200419191512j:plain

おや? 赤丸で囲った同じ部分はエントリー無しです

そして黄丸で囲ったバックテストでのエントリー部分(2か所)は上の図では

何も起こっていません

 

チャート上に描かれている移動平均線などの形は リアルタイムでは結構頻繁に再描画される上 バックテストの価格データは完璧ではない為 こういった差異がおこります

しかしながら それ以上に実際の成績は大きく異なっています

「C3」はバックテストではプロフィットファクターが0.5程度しかなく

到底実用できるレベルではないのです 実際はかなり強いEAだという事がわかっていますので

バックテストのミステリーは奥が深いので いったい何を基準に高価なEA買ったらいいのか わかりませんよね

 

goldenfx.hateblo.jp