こんにちは GoldenFXの管理人Hsak.です
今週は「TFbreakerC３」が動きずらい 方向感の湧かない相場になっています
チャートを眺めていても つまらないので
何度かトライしている 「Advance」の開発にリトライしてみます
前回のテストレポートで原点回帰を目指したわけですが
原点回帰「TFBreakerC3 Advance」テストレポート -
相変わらず 暴れん坊で上手くコントロール出来ていませんでした
特徴としては トレンド方向に関係なく チャートが切り返す度に 売→買→売．．．
を延々と繰り返す 夢のようなEAです
まあ 普通有り得んでしょうなぁ
そもそも TF って "Trend Follow"の事ですよね？
実は知らないのですが；
意味的にはBreakerが TFにかかっちゃってて トレンドフォローをぶっ壊すEAに
なっちゃってます
普通に考えたら上手くいかないんですが そこはEA職人？のHsak.ですから
考えました
図で描いたのですが 何を考えたのか分かりにくいですね
例によって アナライザーEAを作って いくつかの通貨ペアを
直近3年分調べてみました すると
黄色で囲った数字ですが チャートが切り返してから 前の波に対してエントリーしたが波がどれ位伸びるかの平均値を示しています
つまり 前の波が上昇だったらそれに対してどれ位下がってくるのかという事です
ちょっと考えると 平均は１．０に近くなる気がしますね
ところが 実際は3年間の平均は １．３と はるかに上回っています
さらに当たり前なのですが トレンドの（順）方向は（逆）方向の3倍以上
伸びています
もう お分かりですね？ 順方向にエントリーしたものは利幅を大きく取って
逆方向は少なく取ればいいのです これで勝率が下がっても 勝てます
そこでまず①順張りと逆張りの利益幅の割合をどう決めるか そして②どうやって実際にEAに組み込むかです
①については平均値をそのまま使うと負けます 何故なら値の分布に偏りがあるからです 表の右側を見ていくと ＜偏差＞という項目があり 上下に数字が入っています
＜偏差（順）＞の８０と0.80...という値は0.80（８０％）の割合で伸び率が８０％以上になっているという事です 同じように（逆）は８１％の割合で４０％以上になるという事です 大体の偏りがそろっている時の値が ２：１の伸び率なので
この数字を利用します 全体の８割が拾えれば良いかなという ざっくりとした数字ですので 9割以上とかにする事もできますが 機会損失を考えるとあまり良いとも思えません
②どうやって実現するかですが これはトレーリングストップを自動的に伸び縮みさせる事で実現しようと思います
え？利益幅は＜TakeProfit＞じゃないの？と思うかもしれません
ところがこれは どの位に設定しても良い値が出ません 順方向の伸びの平均は１．９台ですが 実際には４以上なんてのもあります
なので ＜TakeProfit＞は任意の大きめの値に設定しておいて
トレーリングストップの値を上の図で言う８０％と４０％の幅でとってやれば良いのです ここでまた
え？トレーリングストップってそんな複雑な設定できるの？って思いますね
これはソースコードで順張りと逆張りを判定して 自動で値を導き出すようにします
トレーリングストップを 利幅に連動させる所がHsak.の工夫です！
現在 フォーワードテストをしています
他のEAがおとなしくしている今でも 攻めまくっています
うまく行くと良いのですが
私の作ったEA「TFBreakerC3」は無料配布中です
よかったら使ってみてください
