あなたは街中を走る車を時速６０ｋｍ程で運転しています 信号が200メートル毎にあるような片側２車線の道路です 前後左右には切れ目なく他の車が見えています
さあここで アクセルから足を離さずに1分間目を閉じたまま運転を続けてください
どうなりますか？
無事故のまま運転を続けられる自信のある人は恐らくいないと思います
10秒でもおよそ１６６メートル進みますから 1分で交差点を４個通過している可能性があります ほぼ確実に何らかの事故を起こし 悪ければ死んでいるかも知れません
これは前にやった トリックトークではありませんから”自動運転の車”とかは無しです
普通の車です
普通は運転している時は必ず目をあけているのが当然どころか 事故を起こさないよう
左側通行だったり信号だったり交通ルールを最大限守って走ると思っていますよね
またブレーキの故障した車やエンジンの調子がおかしい車で安全に走る事は出来ません
車を安全に走らせようと思えば付随する全ての事が大事なのはお分かり頂けると思います
目を開けて情報を分析しながらハンドルやアクセルを操作するべきなのは言われなくても 無意識にやっている事なのです
ところがです
FXトレードではどうですか 最低限の知識も勉強せず はたまた分析など全くせず チャートを何となく眺めてエントリーしたりするのは 目をつぶって車を運転するのと同じです 確実に事故をおこしますし 現実殆どの人がそうなっています
こんにちはGoldenFXの管理人Hsak.です
今回はよく使われているチャートインジケーターの一つRSIについてのお話です
最近進めているFXの「超分析」でRSIが価格の変動とどう関連しているか 今まで世間で広まっている常識は果たして本当なのか 判明したことをお伝えし 実際にRSIだけで動くEAを作って検証していきます
これを読めばRSIをただ設置するだけでは何故勝てないのか 合点が行くはずです
超分析アナライザーでRSIが価格に及ぼす影響が分かった
まあ見出しの言い方が逆なのは分かります 価格データからRSIを出すのですから RSIが先なわけではないです
ですが
裁量トレーダーやEAの中にはRSIをトレード判断のひとつにしているやり方は多数あるわけで ある時点のRSI値がその後のトレードに何らかの影響を及ぼす可能性は当然あるでしょう
私は「超分析」を実施するに当たり
大量の過去データを人間が読める形に整形し 好きなように読みだせるツールを作りました超分析アナライザーです
エクセルですが マクロがかなり強力で統計用関数も用意されているので
分析に欠かせないツールです ただしマクロを記述するVBAが独特なのととそのエディターは恐ろしく使い勝手が悪く毎回イライラしますね
今回作った「超分析アナライザー」（日本語だと”超分析分析機”ですね）は
各時間の価格と各インジケーター情報を好きな時間間隔で最大5日間遡って変化を確認する事が出来ます（デイトレード向き）
データは２年分あれば十分ですが5年分位は扱える筈です
使い方としては現時点でのRSIの値がその後の価格に どう影響を及ぼしているかを5日間に渡って追跡するという事ができます
もちろんRSIだけでなく価格同士やインジケーター同士の比較 他あらゆるインジケーターの値も取り込めます
そしてなにより各通貨の任意の時間軸での変動幅を標準偏差として簡単に割り出せる機能がありますが そこがこの「超分析アナライザー」肝です
またデータを瞬時にグラフにする事が出来るので 直感的に傾向をつかむのにも役立ちます
なかなかの代物なんでお配りするわけにはいかないのですが 値段をつけるなら10万円以上ですね 売りませんが
世間で言われているRSIの使い方で勝てるのか？考えてみる
「RSI７０以上は買われすぎだから売りのサイン
30以下は売られすぎだから買いのサイン」
巷でよく言われているこの使い方 EAなどにもあるのですが
これが本当かどうか確認したことある人はどれくらいいらっしゃるでしょうか？
EAのバックテストなどをやった事があれば大体わかると思いますが
まあ勝てません
でもチャート見ると確かに７０以上で売ったほうがいいような気がしますよね
ここで「超分析アナライザー」を使って見てみます
まずある2年間の４０時間あたりの値動きとそのバラツキがどの程度なのか見てみます
（ここではポンドルです）
値動きはプラスマイナスがありますから 平均するとｰ10.7でわずかにマイナス 標準偏差は97.7のバラツキです この値がわかれば正規分布から それぞれの値動きに対する確率が計算できます
例えばある時点でエントリーしたときに 40時間後に５０Pipsプラスを超える確率は26.7%です
アナライザーを使えばこのときのRSI値もわかるのですが
ここで価格の値動きの小さいほうから大きいほうに並べ変えてそのときのRSIを見れば
その傾向がわかると考えるのが普通です
そのときのRSIのグラフがこれです
ネットに出回ってるRSIの使い方は殆ど実践で役に立たない事が判明
もし価格の動きと関連しているならば RSIのグラフは価格とともに なんとなく右肩上がりになる筈です
ところが実際にはこれだけランダムで あまり関連があるようには見えません
つまり
「RSI７０以上は買われすぎだから売りのサイン
30以下は売られすぎだから買いのサイン」は当たることもあるが確率的には少ない筈です だから勝てないわけです この理屈で作ったEAも勝てません
ではどうやったらRSIで勝てるのか
「超分析」使って普通のRSIロジックEAを「超進化系EA」にします
やり方は
RSIの値を使ってエントリーさせるロジックはそのままでデータから判った正確なパラメーターを仕込むだけです これだけで理論上は必ずプラスになるので利益を積み上げていくことが出来るはずです
データの詳細はEAの肝なので明かせませんが
「超分析」の指示するところによると 驚くことにRCIの値の使い方が全く逆です
上の例で言えば まず
①「７０以上で買って ３０以下で売れ」となります
信じられないでしょうがデータがそう語っています
そしてもうひとつ重要なことが
②「テイクプロフィットとストップの値がXPips」
このXの正確な値はデータから計算できます
つまり
RSIを使うときには
RSI値とセットになる通貨ペアごとのテイクとストップ値X
があって初めてインジケーターが機能するのです ①と②どちらかでも間違った値を入れるとまず偶然以外では勝てないという事です
恐らくこの事実を知っている人は殆どいないでしょう
RSI値に対するXの値は通貨ペアごとに全て違ってくるのでデータから割り出す以外にありません
分析するとはこういうことです
最後にこのデータを取り込んだRSIの単純なロジックのEAをお見せします
単純なロジックなので地味な結果ですがそれでも絶対にプラスになります
今回のEAは実験なので配布しておりませんが 他のEA全て無料ですので良かったらどうぞ
