こんにちは GoldenFXの管理人HSak.です 私のEAには統計の手法で処理したデータによって確度を上げるためのロジックが組み込まれたものがいくつかあります
今回は皆さんが耳にした事があるであろう 標準偏差や正規分布が実際にどのように使えるのかを簡単にご説明しようと思います
テストの点数で「偏差値」という言葉は聞いた事があると思いますが グラフにすると上のような必ず左右対称の形になります
これによって例えば全国であるテストにおいて８０点以上をとる人数がどれくらいいるのかを 実際に調べなくても ある程度小さな集団で推測する事ができたりします
上記のグラフは約２年分のGBPUSDのデータから ２４時間で価格がどれ位動くのかをPiPsで表したものです
この正規分布が正しければ 標準偏差の値から正確なリスクリワードを設定する事が出来
デタラメに取引したとしても理論上マイナスにならないという凄い事が起きます
「馬鹿な！」って思いましたよね 統計学の正しさを証明致します
実際に４時間おきに ただ買いを繰り返し それぞれのポジションを２４時間以内に決済するEAを作って実験します
こうなります
スプレッドを考慮して わずかに勝つように仕込んでありますから 回数を増やすと理論上は利益が積み増されます
どのようにしたかと言えば
単純に標準偏差σの値から約１３％程度の確率で届くでであろう値幅にテイクプロフィットを置いた場合 マイナスになる確率はこれも単純に５０％なので
勝率は２５％弱になる事が予想できます
よってリスクリワードレシオ3.0以上に（この場合はテイク７５Pips：ストップを２０pipｓ）しておけば負けないという結果が出る事はEAを走らせなくても分かる訳です
凄くないですか？
バックテストで赤枠で囲った数字が ほぼ近似になっているのが証明です
もちろんポンドルに対してのデータなので他の通貨ペアには当てはまりません
分析するとはこういう事です
分析をした事もないのに 意味が無いと決めつけてはいけませんよ
